Dr hab. inż. Krzysztof Piontek, prof. UEW

AKTYWNOŚĆ NA UEW:

od 1.10.2016 – profesor uczelniany w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Wydział Ekonomii i Finansów

• członek Rady Uczelni UEW (kadencja 2025-2028)
• członek Senatu UEW (kadencja 2016-2020, 2024-2028)
• członek Rady Wydziału Ekonomii i Finansów
• członek Rektorskiej Komisji ds. Dobrych Praktyk Akademickich
• przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym
• członek Wydziałowej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
• członek Rady Kierunku Finanse i Rachunkowość
• przewodniczący Zespołu Dydaktycznego Analiza Danych i Zarządzanie Ryzykiem
• członek Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji
• redaktor statystyczny w Argumenta Oeconomica

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

• budowa i weryfikacja modeli ekonometrycznych dla danych z rynków finansowych,
• pomiar i weryfikacja modeli pomiaru ryzyka rynkowego, kwantylowe modele ryzyka rynkowego, Value-at-Risk, Expected Shortfall, wycena instrumentów finansowych i analiza strategii inwestycyjnych, analiza portfelowa, wykorzystanie narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, prognozowanie zmienności i korelacji instrumentów finansowych, ryzyko modelu, badania symulacyjne,
• interdyscyplinarne zastosowania metod sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w ekonometrii finansowej – szczególnie w kontekście modelowania ryzyka i optymalizacji decyzji inwestycyjnych

WYBRANE NAGRODY:

• Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za osiągnięcia naukowe (9.12.2016)

PRAKTYKA BIZNESOWA:

• przewodniczący Rady Nadzorczej DB Energy SA (od 2024-obecnie)
• prezes Zarządu DB Energy SA (od 2010 do 2024)
• członek Rady Nadzorczej MW Trade (od 2022-obecnie)

NAGRODY BIZNESOWE dla DB ENERGY:

• Spółka, której Prezesem był jest Krzysztof Piontek, dwukrotnie została nagrodzona Dolnośląskim Gryfem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień w regionie (w 2012 roku w kategorii Przedsiębiorczość Akademicka, w 2022 roku – Skuteczna transformacja biznesowa)

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ W OBSZARZE BADAWCZYM:

• 2020-2021 Kierownik zespołu badawczego, który opracował raport „Estymacja płaszczyzny zmienności na GPW w Warszawie” na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych,
• współpraca z QuantUp Sp. z o.o. w zakresie zastosowania metod sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w ekonometrii finansowej – szczególnie w kontekście modelowania ryzyka i optymalizacji decyzji inwestycyjnych

UDZIAŁ W GRANTACH:

• Grant NCBiR, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Nr Projektu POIR.01.01.01-00-1561/15, „Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn APPS 3” – kierownik zespołu analizy danych – statystyczna obróbka i analiza zebranych danych pomiarowych celem budowy narzędzi statystycznych dla bieżącej oceny mierzonych układów napędowych na podstawie widm prądowych.
• Grant Wydziału Ekonomii i Finansów, Mercik A., Piontek. K., Cryptocurrency Market Microstructure: Understanding Volatility Linkages, lipiec 2024-grudzien 2025

PROMOTORSTWO DOKTORATÓW:

• Tratkowski Grzegorz: Dynamiczna optymalizacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem uczenia ze wzmocnieniem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, data obrony: 29-03-2023, data nadania stopnia: 11-05-2023
• Tomasz Krawczyk: Testowanie wsteczne kwantylowych miar ryzyka: klasyczne i bayesowskie metody podejmowania decyzji (w toku)
• Marcin Guzdek: Zastosowanie modeli wieloczynnikowych do oszacowania kosztu kapitału spółek we wczesnej fazie rozwoju w Polsce (w toku)

HABILITACJA i DOKTORAT:

• Stopień naukowy doktora habilitowanego (w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse) na podstawie decyzji Rady Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów z dnia 21.05.2015 roku. Podstawą uzyskania stopnia był cykl 11 powiązanych tematycznie publikacji pod zbiorczym tytułem „Budowa i weryfikacja kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego” (nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za osiągnięcia naukowe (9.12.2016) )
• Rozprawa doktorska „Modelowanie i prognozowanie zmienności instrumentów finansowych” (promotor Prof. dr. hab. Krzysztof Jajuga)

AKTYWNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Przedmioty prowadzone (aktualnie i historycznie) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

• Analysis of Financial Time Series (studia magisterskie, program Master Studies in Finance),
• Financial Data Analysis (studia licencjackie, program Bachelor Studies in Finance),
• Matematyka finansowa (studia licencjackie),
• Rynki finansowe – zaawansowane zagadnienia (studia licencjackie),
• Rynek kapitałowy i pieniężny (studia jednolite),
• Analiza i wycena instrumentów finansowych (studia jednolite),
• Elementy zarządzania portfelem (studia jednolite),
• Analiza papierów wartościowych (studia jednolite),
• Metody analizy danych finansowych,
• Wprowadzenie do R i Python,
• seminarium licencjackie i magisterskie na kierunkach (Finanse i Rachunkowość, Analityka Gospodarcza)

NAGRODZONE PRACE STUDENCKIE (promotor Krzysztof Piontek):

• autor: Patryk Dudek, praca: Analiza wpływu tweetów Elona Muska na rynek wybranych kryptowalut, rok: 2023, najlepsza praca magisterska z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości – obroniona w 2023 r. (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, XXVI Konkurs im. prof. Wincentego Stysia)
• autor: Konrad Trawczyński, praca: Analiza stabilności parametrów modelu płaszczyzny zmienności implikowanej dla opcji na WIG20, rok: 2022, najlepsza praca licencjacka z obszaru kierunków studiów związanych z dyscypliną Ekonomia i finanse
• autorka: Martyna Książkiewicz, praca: Verification of selected capital market’s models, rok: 2022, najlepsza praca magisterska z programów studiów prowadzonych w języku angielskim
• autor: Marcin Guzdek, praca: Asset Pricing Factors in Cryptoasset Markets, rok: 2021, najlepsza praca dyplomowa w kategorii najlepsza praca magisterska z programów studiów prowadzonych w języku angielskim
• autor: Radosław Stefaniak, praca Value-at-Risk estimation methods for linear portfolios: AR-GARCH-Copula models with the deranged structure of the correlation matrix, rok: 2020, II miejsce w Konkursie Prezesa GUS na najlepszą prace magisterską z zakresu statystyki w roku akademickim 2019/2020

WYRÓŻNIONE PRACE (promotor: Krzysztof Piontek):

• autorka: Julia Parzonka, praca: Can cryptocurrencies be treated as a safe haven?, rok: 2023
• autor: Jakub Tomczyk, praca: Comparative Analysis of Portfolio Optimization Methods Using LSTM Networks, rok: 2023
• autor: Łukasz Kołodziejczyk, praca: Machine learning and text classification in the behavioral oriented investment process, rok: 2021

HOBBY:

• czytanie, książki, czytniki e-booków, sztuczna inteligencja